Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
304
Mackenna
Прогнозы и торговые сигналы
Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя была более удачной, чем первая декада января - закрыты более удачные, чем продажа золота, сделки:

Таким образом, эквити счета за неделю вырос на 1.3%.

Как и предполагал, по сигналу индикатора "Алчность и Страх", который перешел в "красную" зону, открыл продажи "рисковых" и покупки "защитных" активов:

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                       А если нет, то сюда.

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
Mackenna
Прогнозы и торговые сигналы
Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

За 2019 год удалось увеличить депозит на 37.8% (по эквити). Новый год начался неудачно: открытые 19 декабря прошлого года позиции, кроме золота, в сумме имеют небольшой положительный результат (не зафиксирован), но продажа золота принесла серьезный убыток, причем, из-за гэпа на открытии торгов 6 января, вызванного известными событиями на Ближнем Востоке, он был больше запланированного - стоп-лосс сработал по цене открытия. Таким образом, за первую декаду января эквити счета снизился на 4.9%.

По-прежнему, ситуация остается для меня неопределенной - гистограмма "Алчность и страх" вблизи нулевого уровня. Весьма вероятно, что в начале следующей недели появится сигнал на продажу "рисковых" активов и покупку "защитных".

Открытые позиции и текущее эквити на скриншоте ниже:

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                       А если нет, то сюда.

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
Mackenna
Прогнозы и торговые сигналы
Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

"И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном" (с) - прошедшая неделя опять уменьшила эквити, на 3.2%.

Настроение на рынке неопределенное - вроде бы царит оптимизм, но почему тогда не дешевеет золото? Гистограмма "Алчность - Страх" колеблется вблизи нуля, но формальный сигнал на покупку рисковых и продажу защитных активов получен - гистограмма "зеленая". 

Закрыл сделки:

Открыл:

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                       А если нет, то сюда.

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
Mackenna
Обучающие материалы
Как не стать "одураченным случайностью". Продолжение 2

Здравствуйте, дамы и господа!

Наверное, каждый трейдер сталкивался с проблемой выбора торговой системы. И каждый трейдер имеет свой взгляд на применимость тех или иных критериев сравнительной оценки их эффективности. Например, одни считают главным критерием «профит-фактор», другие – «скорректированную доходность», рассчитанную без учета нескольких наиболее результативных сделок, предположительно случайных, а некоторые отдают предпочтение коэффициенту Шарпа.

Некоторое время назад я уже писал о том, чем меня не устраивают традиционные и популярные у трейдеров критерии оценки эффективности торговли, и почему я предпочитаю использовать в этом качестве тангенс угла наклона прямой, аппроксимирующей кривую доходности, скорректированный на коэффициент корреляции между прибылью и временем, затраченным на ее получение (см. статью «Как не стать одураченным случайностью»).

Я по-прежнему считаю, что поскольку речь идет об оценке торговой системы, то важнейшим фактором ее работы является систематическое, стабильное получение прибыли и этот процесс должен описываться адекватной статистической моделью.

Как показала практика, проблему выявления торговых систем, высокая результативность которых обусловлена случайными высокоприбыльными сделками, а не истинностью гипотезы о поведении котировки, определяющей торговые правила, предложенный мной ранее метод решает не вполне и вероятность допущения серьезной ошибки при оценке эффективности торговой системы остается.

Проиллюстрирую примером. Оценим эффективность двух торговых систем, «First» и «Second», с помощью каждой из которых в течение года получена прибыль 30%:

Из данных в вышеприведенной таблице видно, что ТС «Second» по всем критериям эффективности превосходит ТС «First», даже несмотря на меньший коэффициент корреляции между прибылью и временем, затраченным на ее получение, то есть худшую стабильность получения прибыли. Но адекватно ли линейная модель отражает наблюдаемую динамику прибыли и можно ли основываясь на ней сделать прогноз доходности этих ТС в будущем? Очевидно, что прибыль ТС «Second» получена в результате одной, возможно, совершенно случайной сделки, поэтому ни о каком линейном росте прибыли и речи быть не может. Попробуем оценить адекватность линейной регрессионной модели фактически наблюдаемым данным традиционным способом — при помощи критерия Фишера:

где R2 – коэффициент детерминированности;

k – число факторов, учитываемых моделью;

n – число наблюдений.

Для ТС «First» критерий Фишера равен 1067.6, а для ТС «Second» — 149.6, что значительно больше критических табличных его значений. То есть, согласно критерию Фишера, обе модели адекватно оценивают наблюдаемые данные результативности работы обеих торговых систем и позволяют делать прогнозы их доходности. С чем я категорически не согласен.

Попробовав другие методы проверки статистических гипотез, критерий Стьюдента, проверку равенства нулю матожидания остатков, метод «поворотных точек» и пр., я пришел к выводу, что наилучшим образом адекватность модели наблюдаемым результатам торговли оценивает F-тест Фишера. Excel дает следующее описание функции F.ТЕСТ(): «…возвращает двустороннюю вероятность сходства двух совокупностей». Эта функция – частное от деления дисперсий двух выборок (в нашем случае наблюдаемые и расчетные по модели значения доходности торговой системы), которое и принимается, как вероятность того, что обе выборки являются частями одной генеральной совокупности. «Двусторонняя» означает, что мы не знаем заранее, которая из выборок имеет бОльшую дисперсию.

F-тест для ТС «First» дал вероятность 0.88 – модель адекватна и пригодна для прогнозирования доходности торговли, а для ТС «Second» - вероятность 0.34, что означает непригодность построенной модели для прогнозирования будущей прибыли от сделок.

В случае, если системы адекватно описываются моделями (F-тест > 0.5), для количественной объективной оценки их эффективности следует принять комплексный показатель – произведение тангенса угла наклона аппроксимирующей кривую доходности прямой и F-теста. В нашем случае, для ТС «First» этот показатель будет равен:

0.0722 х 0.88 = 0.0635;

что означает математическое ожидание прибыли при торговле по правилам системы около 0.06% в день.

Профита всем!

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                  А если нет, то сюда.

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
Mackenna
Прогнозы и торговые сигналы
Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

Не говори "Гоп!", пока не перепрыгнешь! ("Это я удачно зашел!") Похоже, на рынок вернулся оптимизм - за прошедшую неделю эквити счета снизился еще на 2.74%. В плюсе только покупка золота. 

Гистограмма "Алчность и Страх" растет, но пока остается в "красной" зоне. Держу позиции:

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                       А если нет, то сюда.

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
 
Mackenna
Регистрация на проекте: 16.02.2013
Написал комментариев: 119
Записей в блоге: 64
Подписчиков: 304
Skype: pertsev3

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 55 004 056;
вчера: 1 365 279 на 314 сайтах;
Разместить форекс-объявление

Евросоюз готов контролировать перемирие в Ливии – глава МИД Словакии

@bbbreaking, 11 минут назад

Boeing занимает $10 млрд. Скоро отчет за провальный 2019 год с неизбежными списаниями, а Fitch только что снизил рейтинг компании.

@Bell_daily, 14 минут назад

Новые правила регистрации ставят автовладельцев в тупик Покупка нового автомобиля оборачивается новыми проблемами, в связи со вступившей в силу с 1 января системой регистрации новых автомобилей, 20 января сообщает Autonews.

@rossaprimavera, 20 минут назад

Топ-менеджеры по всему миру все пессимистичнее оценивают перспективы мировой экономики, показал опрос PwC. За год доля тех бизнесменов, которые ожидают замедления мирового экономического роста увеличилась почти в два раза, с 29% до 53%. Такой уровень пессимизма у бизнес-сообщества исследователи не фиксировали с 2012 года. Основные страхи бизнесменов связаны с ростом регулирования со стороны государства, торговыми конфликтами и геополитической неопределенностью.

@rbc_news, 22 минуты назад

Представлять поправки главы государства в парламенте будут сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников и директор Института законодательства Талия Хабриева. Кстати, они отправили Путину письмо со своими предложениями: 1. Госсовет - Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Госсовета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм, - говорится в тексте документа. Также Крашенниников пояснил: «Госсовет будет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внешней и внутренней политики». 2. Наши законы выше международных Авторы предлагают закрепить приоритет Конституции. Россия может участвовать в межгосударственных объединениях, передавать им часть своих полномочий. Но! Если это не влечет ограничения прав и свобод человека и не противоречит главному закону. 3. Социальные гарантии. С целью развития гарантий исполнения государством соцобязательств: МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение. Также предложено прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечивать исполнение указанных обязательств. 4. Политическая система. - Речь идет о расширении полномочий Федерального собрания и уточнении полномочий президента путем возложения на него обязанности утвердить членов правительства при сохранении за ним контроля за деятельностью правительства и прямого руководства Вооруженными силами и правоохранительной системой. 5. Отношения государственной и муниципальной власти. - Закрепляя в Конституции принцип единства публичной власти, необходимо действовать так, чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления.

@truekpru, 25 минут назад

«Дикий, животный хейт» — так описала отношение семьи к себе студентка из Красноярска, которую обманом увезли в Баку, отобрали документы и лишили связи за отношения с девушкой. Севгия рассказала, что «валялась в крови», родственники отобрали у нее лекарства и обвинили в наркомании, а когда она пыталась сбежать — возвращали ее домой в багажнике. Девушка не хочет общаться с семьей, но планирует «спасти» 12-летнего брата:

@tv360ru, 26 минут назад

В Новосибирске горит крематорий. В Дзержинском районе города сосредоточены два похоронных дома и представительство новосибирского крематория. Местечко интересное, там и полыхает. Прямо сейчас спасатели борются с огнем, им уже удалось локализовать пожар. Предварительно, площадь огня около 300 квадратных метров, движение вокруг перекрыто. байки из горящего склепа

@breakingmash, 28 минут назад

Без пяти минут новым Генеральным прокурором России стал 44-летний сыщик Игорь Краснов, прославившийся расследованием громких убийств. Юрий Чайка, 68-летний политик еще «ельцинской обоймы», покидает свой пост. И поскольку Краснов – выходец из Следственного комитета, то это дало повод для рассуждений о том, что в давнем аппаратном споре СК с прокурорами верх одержали следователи. Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов полагает: сейчас «необходимо максимально вернуться к единству следствия и прокуратуры». «То есть те противоречия, которые существовали между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой, должны минимизироваться. И надзорная функция, и следственная функция должны работать максимально эффективно в качественном единстве. Главное пожелание – обеспечить непротиворечивое эффективное взаимодействие органов прокуратуры и Следственно комитета», – сказал Ворожцов газете ВЗГЛЯД. Политолог Павел Салин, в свою очередь, полагает, что отставку Чайки надо рассматривать в контексте возможного переформатирования всей силовой системы. В пользу этого предположения говорит одна из президентских поправок в Конституцию, которые в понедельник были внесены в Госдуму. Статью 129 основного закона, где говорится о прокуратуре, предлагается начать с фразы: «Прокуратура Российской Федерации – единая централизованная система органов...» (а не один надзорный орган). Такой формулировки в действующей редакции нет. Можно допустить, что за принятием такой поправки последует изменение всей системы надзорных и следственных органов – например, в виде обратного слияния СК и Генпрокуратуры.

@vzglyad_ru, менее часа назад

Кто же на самом деле теперь сидит в кресле премьер-министра России? Что задумал Путин? Чего ждать от послания федеральному собранию? И как выжить в стране, если гайки в стране закручиваются все туже и туже? Ответы можно найти только здесь!

@radiosvoboda, 1 час назад

Полковник-«миллиардер» Захарченко дал первое интервью с зоны. Пояснил про драку и секретную записку. Негодует, что его определили в ПТУ по специальности «швей». А он бы хотел в завхозы Будущий генпрокурор Краснов глазами бывших подследственных и коллег Почему президент так спешит с правкой Конституции Эрдоган психанул в Берлине, а Путин вздохнул с облегчением: что творилось на переговорах по Ливии Из-за прорыва трубы в пермском хостеле погибли 5 человек. Среди них — Наталья Шац с четырехлетней дочкой. Наталья привезла ребенка в Пермь из Соликамска, чтобы отвести к врачу. Доступность российской медицины лицом Суд простил актрису Бочкареву за кокаин: репортаж и много фото Харатьяну завтра 60: большое интервью о ролях, здоровье и моложавости

@mk_ru, 1 час назад

«Мы люди военные, время непростое». Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, министра обороны и главу Генштаба

@meduza_news, 1 час назад

Отправлено из ReadovkaВиновные в гибели людей в Перми могли избежать трагедии Труба, кипяток из которой хлынул в подвал-мини-отель "Карамель", лопнула уже второй раз за последние 4 месяца. Само помещение хостела, оформленное как склад стеклотары, изначально работало с нарушениями. И бизнесмены, и надзорные органы прекрасно знали о том, что находиться в "Карамели" опасно. Но при этом ничего не делали. Разбираемся, кто же виноват в страшной трагедии, произошедшей сегодня ночью.

@stormdaily, 1 час назад

Букингемский дворец официально отстранил принца Гарри и его жену Меган Маркл от королевских обязанностей и лишил государственного финансирования. Гарри и Меган также перестанут называть королевскими высочествами. Но не все так просто: фактически они все равно остаются членами королевской семьи, а условия их новой жизни могут быть пересмотрены через год. «Медуза» рассказывает, чем же закончился «Мегзит».

@meduzalive, 1 час назад

Сценаристка Гульжан Токтогул, которая учится в Американском киноинституте в Лос-Анджелесе, уже отвечает на вопросы наших пользователей. Говорим об учёбе, о сценарном мастерстве, о киноиндустрии и жизни в США. Задать свой вопрос можно в комментариях на сайте:

@TJournal, 1 час назад

Отношения между Ираном и США далеки от совершенства, а если быть точнее – накалены до предела, особенно после убийства американцами генерала Сулеймани. Тут же «YouTube» была дана команда «фас», и аккаунт иранского канала «Press TV UK» был оперативно забанен 14 января. Сейчас канал снова работает, только на нём нет ни подписчиков, ни видео: всё исчезло. Америка кидает обидку и уничтожает медиаресурсы, идущие вразрез с её политикой. Выборочная цензура, основанная на личной неприязни – это и есть «ок, Гугл»

@rlz_the_kraken, 2 часа назад

Если на нас нападут, то у нас будет собственное хранилище open-source разработок — Минэкономики хочет потратить 2.1 млрд рублей на аналог ресурса GitHub, где команды разработчиков совместно развивают программное обеспечение. На данный момент там живет более 100 миллионов проектов с открытым кодом и даже работает социальная сеть для разработчиков, услугами GitHub пользуется более 40 миллионов программеров из сотни стран и более 1.5 миллиона компаний, в том числе Apple, Amazon и Google, капитализация платформы достигает $7,5 миллардов. Теперь за 2.1 миллиарда рублей Минэкономики и Сбербанк хотят «такое же пальто», объясняя необходимость его создания риском отключения России от зарубежных хранилищ кода «из-за репутационных и санкционных рисков». Греф, конечно, с радостью освоит эти бабки, но конкуренции собственности Microsoft GitHub отечественное хранилище не составит — с одной стороны, таких задач и нет, с другой — это не приведет к развитию ресурса. К тому же эксперты отмечают, что полностью закрыть доступ к тому же GitHub едва ли возможно, что хорошо показывает пример Telegram, но кому интересны все эти вещи, когда можно освоить два ярда?

@mediatech, 2 часа назад

Бизнесмен Дмитрий Цветков выиграл в Лондоне суд у бизнесмена Рустэма Магдеева. В 2014 году Магдеев вложил деньги Президента РТ Минниханова в ювелирный бутик Графф на Кипре, но не смог вернуть деньги вовремя. Ювелирный суд связан с разборкой вокруг Казанского ОКБ им. Симонова. Минниханов денег назад не получит.

@russicatop, 2 часа назад

В Перми остро помнят, как десять лет назад в клубе «Хромая лощадь» во время пожара погибли полторы сотни человек. Они умерли, потому что к жизни вел всего один узкий выход. Та трагедия оставила большой рубец на коллективной памяти пермяков. Сегодня к нему добавился еще один. У пяти погибших в мини-отеле людей тоже не было запасного выхода. Причиной их смерти также стали ожоги, только не от огня, а от воды. Подробности о ЧП в хостеле «Карамель» – в материале «ФедералПресс».

@federalpress, 2 часа назад

Американского журналиста уволили за то, что называл трансгендеров не теми местоимениями. Редактор американской газеты The Denver Post обвинила своего подчинённого Дэна Калдара в том, что он использует «несоответствующие местоимения», когда пишет о трансгендерах. Мужчину, сменившего пол, журналист мог назвать «он» вместо «она». Но последней каплей было утверждение Калдара о том, что существует только два пола. Обозревателя, который писал колонку для газеты с 2016 года, уволили за неполиткорректность и бесчувствие. Его обвинили в том, что он причиняет боль другим. Калдар в ответ заметил: «Заставлять нас использовать неправильные местоимения, учить детей, что существует больше двух полов, и называть то, что очевидно является мужчиной в платье, не мужчиной в платье, а как-то иначе — нарушение свободы слова». Ранее в Штатах уволили учителя, когда он сказал «она» о трансгендере

@rt_russian, 2 часа назад

Отправлено из RT на русскомГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности. «У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить», — сказал Кадыров на расширенном заседании правительства в Грозном. Ранее в СМИ появились сообщения, что Кадырову якобы предложили должность полномочного представителя президента России

@fakecontrol, 2 часа назад

 Forex Magazine © 2004-2020