Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
75
Mackenna
5
Инвестиции, инвест-счета
Делаем из $1000 за три года миллион долларов. Дневник трейдера.

Здравствуйте, дамы и господа!

Много лет я потратил на поиски торговой системы, которая не только бы приносила доход, достаточный, чтобы трейдинг стал моим основным занятием (такую ТС я нашел), но и позволила бы «сколотить» за несколько лет капитал достаточный, чтобы вообще больше не работать. Например, меня бы устроила торговая система, с помощью которой можно было бы увеличить капитал за три года в 1000 раз – из «тонны» баксов сделать «лимон».

Полученный практический опыт позволил мне сделать вывод, что, во-первых, задача эта вполне решаемая, во-вторых, для ее решения стабильность получения прибыли намного важнее, собственно, доходности. К сожалению, чем выше доходность торговой системы, тем значительнее просадки, поэтому здесь просто необходим разумный компромисс.

Какая же минимальная ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ доходность достаточна для превращения за три года тысячи долларов в миллион при условии обязательной капитализации прибыли? Воспользуемся формулой «сложного процента» - когда прибыль прибавляется к сумме основного капитала и в дальнейшем сама участвует в создании новой прибыли:

SUM2 = SUM1 * (1 + X%)n,

где SUM2 - конечная сумма; SUM1 - начальная сумма; % - процентная ставка, процентов в неделю /100; n - количество периодов, (3 года по 52 недели = 156 недель).

В нашем примере: $1000000 = $1000 * (1 + X%)156 или, разделив обе части уравнения на $1000,

1000 = (1 + X%)156;

Если нам известен результат операции возведения в степень и показатель степени, то, чтобы найти основание степени, надо извлечь корень известной по показателю степени из результата возведения в степень:

156√1000 = 1.0453;

Таким образом, для превращения тысячи в миллион достаточно обеспечить стабильную доходность 4.53% в неделю и капитализацию полученной прибыли (прибылью считаем также и выплаты по программе Alpari Cashback). Стабильную доходность можно получить только используя мартингейл с обязательным ограничением максимального объема позиции и диверсификацией по достаточно большому числу ликвидных финансовых инструментов. Для увеличения объемов позиций с достаточно малым шагом приращения (для капитализации, например, $45.30 прибыли первой недели) используем «центовый» счет. По достижении планового для текущей даты остатка средств на счете все позиции закрываем вне зависимости от их результативности и направления, снижая таким образом риск накопления значительного объема и просадки.

Итак, приступаем. Мониторинг счета здесь:

https://www.myfxbook.com/members/Mackenna/million/2693600

Сегодня понедельник, 15 октября 2018 года, остаток на счете 100000 центов. Через неделю, 22 октября 2018 года, остаток должен быть 104530 центов, еще через неделю, 29 октября 2018 года, 109265 центов и так далее (график плановых остатков прилагаю) до 11 октября 2021 года, когда остаток должен превысить $1000000.

"С Богом!", как говорил з/к Хамраев, отправляясь на мокрое дело. :)

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
Mackenna
Обучающие материалы
Диверсификация - палка о двух концах

Здравствуйте, дамы и господа!

Очень многие, и начинающие, и  трейдеры со стажем, считают диверсификацию инвестиционного портфеля или открытых спекулятивных позиций безусловным благом. Считается, что чем выше степень диверсификации, тем ниже риски. Это одно из самых распространенных заблуждений.

У сторонников "не складывать все яйца в ону корзину" абсолютным авторитетом пользуются американские экономисты Гарри Марковец (Harry Markowitz) и Роберт Мертон (Robert Merton), первый получил Нобелевскую премию по экономике в 1990-м году, а второй - в 1997-м. 

Мертон, совместно с другим нобелевским лауреатом Майроном Шоулзом (Myron Scholes), решили применить свои модели на практике и создали хедж-фонд "Long-Term Capital Management", который со скандалом обанкротился.

Марковица взяли управляющим инвестициями в Federal National Mortgage Association (FNMA), более известное как "Fannie Mae" - крупнейшее в США ипотечное агентство. Помните с чего начался финансовый кризис 2008 года? Правильно - с банкротства "Фэннии Мэй".

Диверсификация - палка о двух концах. Представьте, что ваши методы анализа рыночных ситуаций дают 55-ти процентную вероятность верного прогноза динамики котировок финансовых инструментов (это очень хорошая торговая система, ее "профит-фактор" 55/(1-55)=1.22, то есть ваши прибыли от торговли в среднем на 22% превышают потери). Если вы разделите совокупную позицию (инвестиционный портфель) на три части, то вероятность того, что хотя бы две сделки из трех принесут прибыль будет 0.58 (единица минус сумма вероятности того, что все три сделки будут убыточными, 0.45^3=0.09, и вероятности, что одна сделка из трех будет прибыльной - 3!/(1!*(3-1)!)*0.55^1*0.55^(3-1)=0.33). Таким образом, эффективность торговли из-за диверсификации увеличивается: 55/45=1.22, 58/42=1.38.

А что если вы в торговле используете непроверенную гипотезу о поведении котировки и она неверна? А таких торговых систем - подавляющее большинство! Тогда вероятность получить прибыль в сделке будет пропорциональна отношению цены Bid к Ask, и ОБЯЗАТЕЛЬНО меньше 50-ти процентов (так к ак Bid < Ask). Пусть эта вероятность будет 49% для единичной сделки. Профит-фактор такой недерсифицированной системы 49/51=0.96.  Для диверсификации по трем позициям: вероятность того, что хотя бы две сделки из трех принесут прибыль будет 0.485 (единица минус сумма вероятности того, что все три сделки будут убыточными, 0.51^3=0.133, и вероятности, что одна сделка из трех будет прибыльной - 3!/(1!*(3-1)!)*0.49^1*0.49^(3-1)=0.382). Таким образом, эффект от диверсификации обратный, прибыльность снижается: 49/51=0.96 > 48.5/51.5=0.94.

Вывод: диверсификация имеет положительный эффект только если математическое ожидание прибыли положительное, причем, чем эффективнее торговая система, тем больше эффект от диверсификации. Если же математическое ожидание прибыли отрицательное (игра, угадывание или использование неверной гипотезы о поведении котировки), то чем выше степень диверсификации позиций, тем больше вероятность убытка.

Профита всем!

Опубликовано 2 месяца назад
Перейти к комментариям
Mackenna
Обучающие материалы
О брокерах, дилерах, проп-компаниях и прочих «кухнях»

Здравствуйте, дамы и господа!

Компаний, предоставляющих возможность торговать различными финансовыми инструментами, множество. Торговля через них может иметь ряд существенных особенностей, которые следует учитывать.

Брокеры (брокерские конторы) предоставляют доступ своим клиентам на различные биржи (следует помнить, что Forex не биржа, а внебиржевой рынок). Они совершают сделки на бирже по поручению клиента и за его счёт. Брокер чаще всего не является стороной в сделке, а лишь обеспечивает техническую возможность клиенту совершить куплю или продажу финансового инструмента по цене, которая складывается на соответствующей бирже в зависимости от спроса и предложения. За это брокер берет с клиента комиссионные по каждой сделке. Кроме того, как правило, с клиента еще удерживается и биржевой сбор.

В отличие от брокера, дилер заключает сделку по купле-продаже финансового инструмента со своим клиентом, являясь второй стороной в сделке, причем, по цене, которую назначает сам. Это приводит к «конфликту интересов» между дилером и его клиентами и делает возможными различные «сравнительно честные» способы отъема у них денег. Маскируясь под брокеров, дилеры часто называют себя «форекс-брокерами». То, что дилер сам назначает цены, по которым приобретает финансовые инструменты (цена Bid) и продает их (цена Ask), еще не означает, что дилер этой возможностью как-то злоупотребляет.

Например, несмотря на курс российского рубля к доллару США, складывающийся на ММВБ, и обменный курс, назначенный ЦБ РФ, каждый коммерческий банк сам назначает обменные курсы валют для своих клиентов, причем, для обмена рублей на доллары это будет один курс (Ask), а для обмена долларов на рубли (Bid) – другой. Разница между этими курсами (спред) и формирует доход банка от обменных операций – нормальный бизнес. Если по каким-либо причинам объемы покупок долларов клиентами банка значительно превышают объемы покупок рублей, банк может (но не обязан) захеджировать возникающий риск, например, покупая доллары на ММВБ. Странно было бы требовать от банка каждую клиентскую заявку на обмен валюты выводить на биржу.

Добросовестный дилер зарабатывает именно таким способом. Существенная разница между ним и банком в том, что дилер работает в интересах спекулянтов, то есть той части участников рынка, которым не нужна физическая поставка финансового инструмента – они зарабатывают на ценовых разницах, покупают, чтобы продать, и продают, чтобы купить. В регламентах торговых операций дилеров обязательно указывается невозможность физической поставки приобретенного финансового инструмента, поэтому используемый ими термин «сделка», при таком положении вещей, на самом деле означает связанную пару сделок: «buy» это покупка, завершаемая продажей, а «sell» - продажа, завершаемая покупкой. Используются также термины «открытие» и «закрытие» сделки. Такая организация торговых операций имеет несколько положительных следствий для клиента: во-первых, забирая в свою пользу спред (чего не может сделать брокер, так как он не является стороной в сделке), дилер может не взимать никаких других комиссий и сборов, во-вторых, кредитное плечо, предоставляемое дилером клиентам, может быть бесплатным и каким угодно большим, в-третьих, так как покупка обязательно завершается продажей, а продажа – покупкой, то дилеру нет никакой разницы, в каком порядке они следуют, поэтому покупка с целью продать в будущем дороже («лонг»), и сделка, направленная на получение прибыли от снижения стоимости финансового инструмента («короткая» продажа, «шорт»), технически ничем не отличаются и совершаются одинаково просто (в отличие от работы через брокера, у которого для совершения «короткой» продажи финансового инструмента клиент должен взять его взаймы за плату).

Таким образом, постулат, сформулированный Дядей Федором, «чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное», не всегда справедлив .

Однако, купив валюту в одном банке, вы можете ее продать в другом, где текущий обменный курс выгоднее. Увеличивая разницу между ценой покупки валюты и ценой ее продажи, банк рискует «отпугнуть» потенциальных клиентов неконкурентными ценами. Купив финансовый инструмент у дилера, вы обязуетесь продать его ему же. Именно это делает возможным нанесение ущерба клиенту злонамеренными действиями дилера: увеличивая разницу между ценами Ask и Bid (спред), можно вызвать срабатывание стоп-приказов на ограничение убытка (и запретить фиксирование прибыли) независимо от направления открытой позиции - стопы сработают и у ордеров «buy», и у ордеров «sell». «Куда ни кинь – все клин».

Поэтому дилеры, работающие честно и дорожащие своей репутацией, позволяют использовать счета с фиксированным спредом или индивидуальные настройки исполнения ордеров, например, в Альпари возможна активация стоп-ордера по противоположной цене - Stop Loss активируется, когда цена Ask для ордеров Buy или Bid для ордеров Sell пересечет уровень Stop Loss.

Дилеры, использующие «плавающий спред» и не позволяющие клиентам обезопасить открытые позиции (и отложенные стоп-ордера) от неконтролируемого роста спреда индивидуальными настройками исполнения ордеров, на мой взгляд, доверия не заслуживают. Настоятельно рекомендую при выборе дилера обратить на это самое пристальное внимание.

Совсем иначе работают так называемые «проп-компании», которые предоставляют успешным (и не очень) трейдерам капитал для совершения спекулятивных операций и выплачивают им долю полученной прибыли в качестве вознаграждения.

Чтобы избежать обвинений в клевете или диффамации со стороны проп-компаний, я расскажу, как поступал бы я, чтобы деньги моих клиентов стали моими. Понятное дело, проп-компании ничего этого не делают, а получают прибыль исключительно за счет того, что привлекают к сотрудничеству компетентных и удачливых трейдеров.

Итак:

Трейдерам, работающим с моим «капиталом», я разрешил бы использовать только торговый терминал, предоставленный «моей компанией». А этот терминал или «привод» никаких сделок на бирже бы не совершал, а брал бы с соответствующей биржи информацию о текущих заявках на куплю-продажу финансовых инструментов и формировал из них «котировочный стакан», добавляя заявки «моих» трейдеров и моделируя их сделки на псевдореальных счетах, где вместо денег просто цифры на экране – «липа».

В соответствии с «Законом больших чисел» из-за отрицательного математического ожидания выигрыша убытки моих трейдеров обязательно превысят прибыли в достаточно длительной перспективе. Но на коротких периодах половина трейдеров покажет прибыль и мне придется выплатить им некоторое вознаграждение. Чтобы оно не было большим, я обставил бы торговлю трейдеров условиями, затрудняющими получение случайным образом значительной прибыли, под видом правил ограничения риска (риск – обратная сторона доходности, чем ниже принимаемый риск, тем ниже потенциальная прибыль и наоборот). Например, я ввел бы очень жесткие, невыполнимые, ограничения по максимальной просадке счета, запретил бы оставлять позиции открытыми после завершения торговой сессии (ценовой разрыв, «гэп», на открытии торгов следующего дня может быть непредсказуемо большим и принести значительную прибыль на оставленную со вчерашнего дня позицию, тогда мне придется «раскошелиться») и т.д, и т.п.

Несмотря на это, примерно половина трейдеров случайно получит прибыль и часть ее будет им выплачена в виде вознаграждения за работу. Но размер предоставленного в управление «капитала» таков, что эта доля прибыли не может быть адекватна трудозатратам – прожить на эти деньги нельзя (я ведь еще и риск ограничил, то есть выиграть много на небольшой капитал не получится), поэтому я предлагаю трейдерам добавить свои собственные средства на счета. Если мне удается их убедить, то деньги, которые они мне принесут – мои, потому что в долгосрочной перспективе трейдер потеряет все деньги, «нарисованные» на экране его монитора в виде остатка на управляемом им счете.

Большинство из нас полученную прибыль считают заслуженным следствием своего высокого трейдерского мастерства, а убыток – следствием случайного стечения обстоятельств, невезения, поэтому некоторые из «нанятых» мной трейдеров принесут мне денег и после «слива» счета. Вот это настоящая «кухня»!

Наличие лицензий и сертификатов у мошенников ничего не значит. Помните, что возможно самый крупный обман инвесторов (на 50 млрд долл) был произведен на насмерть зарегулированном американском рынке председателем совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернардом Мейдоффом.

Пользуйтесь услугами только проверенного дилера!

Профита всем!

Опубликовано 3 месяца назад
Перейти к комментариям
Mackenna
1
Обучающие материалы
О мартингейле. "Волков бояться - в лес не ходить!"
1

«Страх перед ущербом должен быть пропорционален не только величине ущерба, но и вероятности его нанесения»

Антуан Арно. «Логика, или Искусство мыслить»

Здравствуйте, дамы и господа!

Неустранимым недостатком торговых систем, основанных на классических методах управления объемом позиции, является то, что из-за меняющихся рыночной ситуации и «рисунка волатильности» котировок финансовых инструментов, добиться стабильной доходности невозможно – продолжительные «просадки» математически неизбежны. Даже самая хорошая ТС может в течение длительного периода не приносить прибыли.

Составление «портфелей» из нескольких торговых систем решает проблему лишь отчасти. Радикально сгладить кривую доходности и обеспечить стабильное получение прибыли можно только используя мартингейл.

«Тринити» - кодовое наименование американского проекта по созданию атомной бомбы. Цепная реакция деления ядер урана, когда один свободный нейтрон вызывает распад ядра с выделением энергии и двух свободных нейтронов, которые, в свою очередь, вызывают деление двух ядер с высвобождением уже четырех нейтронов, затем 8-ми, 16-ти, 32-х и т.д. до взрыва, очень похожа на удвоение объема позиции при использовании в управлении капиталом мартингейла:

Тем не менее, в полной мере осознавая потенциальную опасность ядерной реакции, человек использует ее для получения электроэнергии, научившись держать под контролем число делящихся атомов, например, изменяя количество топлива в активной зоне реактора AЭC. Так и с мартингейлом.

Мы придаем слишком большое значение маловероятным событиям, последствия которых тяжелы для нас, и обращаем мало внимания на более вероятные рутинные события. Наша эмоциональная реакция на расходы и невозмещенные потери различна, хотя на наше состояние они влияют одинаково.

Израильские психологи Даниел Канеман и Эймос Тверски поставили эксперимент, показывающий, что наш выбор между несколькими положительными исходами, и выбор между исходами отрицательными зеркально противоположен: Сначала они предлагали участникам эксперимента выбор между получением $4000 с 80%-й вероятностью и 100%-й вероятностью получить $3000. Несмотря на то, что рискованный вариант имел большее математическое ожидание прибыли (получение $4000*0.8=$3200), 80% опрошенных предпочли получить $3000 избегая риска. Затем был предложен выбор между 80%-й вероятностью потери $4000 и 100%-й вероятностью потерять $3000. Теперь 92% предпочли рискнуть, несмотря на большее математическое ожидание потери - $3200. Каннеман и Тверски убедились, что такая асимметрия выявляется в самых разных экспериментах. Действительно, многие люди боятся летать самолетами и бестрепетно садятся в автомобиль, несмотря на то, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе значительно меньше, чем попасть в ДТП.

Такое поведение нерационально.  Размеры потерь нам всегда кажутся больше размеров приобретений. Именно поэтому использование мартингейла среди трейдеров считается чуть ли не моветоном. Совершенно, на мой взгляд, несправедливо.

Мне известны следующие его варианты:

1.      Классический мартингейл – удвоение объема после убыточной сделки. К сожалению, серии из 10-12 убыточных сделок, приводящие к полной потере даже значительных по величине депозитов, не так уж и редки при использовании любой ТС;

2.      Мягкий мартингейл – увеличение объема после убыточной сделки в соответствии с коэффициентом, меньшим двух. Эффективен только если убыточные и прибыльные сделки чередуются. На длинных сериях убыточных сделок положительного эффекта не дает;

3.       Усреднение против тренда. Продолжительные тенденции не редкость, а котировка не является нормально распределенной случайной величиной. Поэтому «усреднение против тренда сгубило больше евреев, чем Гитлер»;

4.      «Сетка» из противоположнонаправленных ордеров, установленных с определенным шагом цены. Причины «слива» - смотри п.3. 

Ни один из вышеперечисленных вариантов мартингейла задачу удержания под контролем риска чрезмерного наращивания объема позиции не решает – все они являются крайне рискованными.

Идея ТС «Тринити», отличная от идей, заложенных в другие ТС, в следующем:

ТС основана на сигналах авторского технического индикатора, описанного мной в журнале “Forex Magazine”, №478, стр.25.

Интерпретация сигнала индикатора пояснений не требует:

Open Buy

  1. Значение индикатора «Лестница» меняется с отрицательного (гистограмма красная) на положительное (гистограмма зеленая);

Close Buy

  1. Выполнение условий открытия Sell.
  2. Достижение уровня Take profit;

Необходимо выполнение любого из двух условий.

Open Sell

  1. Значение индикатора «Лестница» меняется с положительного (гистограмма зеленая) на отрицательное (гистограмма красная);

Close Sell

  1. Выполнение условий открытия Buy;
  2. Достижение уровня Take profit;

Необходимо выполнение любого из двух условий.

Индикатор «Лестница» является одновременно указателем тренда (не имеет усреднения, поэтому немедленно реагирует даже на резкие изменения котировки), "скользящим стопом", сопровождающим позицию, и фильтром, запрещающим сделки при движении котировки в узком боковом диапазоне,  что значительно снижает число ложных сигналов на открытие позиции. Объемы позиции удваиваются, если убыток от сделки составил более 1/2 потенциальной прибыли. Если убыток меньше 1/2  ТП, то сделка открывается тем же объемом, что и предыдущая. После закрытия по ТП – минимальным объемом.

У сделки по ТС «Trinity» 3 возможных результата:

  1. Сделка закрыта по ТП;
  2. Сделка закрыта с убытком менее 1/2 ТП;
  3. Сделка закрыта с убытком более 1/2 ТП;

Эти возможные результаты составляют полную группу событий (сумма их вероятностей равна 1). Расстояние, на котором устанавливается  Take profit, таково, что прибыль по ТП составляет 4/5 максимального убытка при «развороте» позиции.

Так как позиция, фактически, постоянно сопровождается «скользящим стопом» (который не выставляется явно, но по достижении заданного уровня сделка закрывается «по рынку» роботом), то убыточная сделка равновероятно приносит убыток в интервале от 0 до максимального, то есть в среднем ½ максимального убытка. Именно это позволяет не удваивать позицию после каждой убыточной сделки, а делать это только в том случае, если убыток превысит ½ потенциальной прибыли по ТП.

Во-первых, это приводит к тому, что прибыль от сделки, закрытой по ТП, необязательно покрывает весь убыток от предшествующей ей серии убыточных сделок:

Во-вторых, резко повышается  «живучесть» ТС – вероятность получить продолжительную убыточную серию, приводящую к полной потере всех средств, примерно в 100 раз ниже, чем при использовании классического мартингейла. Это подтверждается результатами тестов на истории изменения котировок на различных инструментах и в широком диапазоне значений единственного настраиваемого параметра системы «step».

Ни одна из известных мне ТС, основанных на мартингейле, с частотой сделок, исключающей случайный результат, не выдерживают тестирования на сколько-нибудь продолжительной истории (кроме ТС «Trinity»):

Лучше всего торговать парой десятков инструментов несколькими независимыми «советниками» (3-6) на каждом с разными значениями параметра «step», перекрывающими значительную часть области возможного нахождения оптимума, что исключает «переоптимизацию» ТС и повышает вероятность получения прибыли, близкой по значению к ее математическому ожиданию.

Существенно снижает риск наращивания значительного объема позиций по одному инструменту, а значит и вероятность «слива» счета, и то, что все позиции (в том числе убыточные) закрываются при достижении плановой часовой прибыли и последующие сделки открываются минимальным объемом (торговля начинается «с нуля»).

Плановая прибыль может настраиваться по желанию пользователя, причем, чем она ниже, тем чаще происходит «обнуление» позиций и, соответственно, снижается риск.

Еще одно достоинство ТС «Тринити» в том, что она генерирует значительные торговые обороты, а, значит,  с ее помощью можно получать значительный доход за счет рибейта, например, по программе «Alpari Cashback».

ПрофИта всем!

Опубликовано 4 месяца назад
Перейти к комментариям
Mackenna
Обучающие материалы
Как не стать "одураченным случайностью". Продолжение.
1

Здравствуйте, дамы и господа!

В предыдущей статье на примере игроков в «орлянку» я обосновал мысль, что при оценке эффективности торговых систем ориентироваться на текущую доходность нельзя - такой подход делает весьма вероятным допущение «ошибки выжившего» и принятие случайного результата за статистически значимый.

Сравнительную оценку эффективности торговых систем я делаю на основании динамики «полной прибыли», включающую в том числе и ту ее часть, которая пошла на порытие издержек, связанных с совершением сделки.

Сравним мою «Счастливую семерку» и ТС «EUR4H», уважаемого мной коллеги-трейдера. Счета открыты примерно в одно время, у одного дилера, что делает результат сравнения максимально корректным.

Простое сравнение текущей доходности без учета статистической значимости результатов не в мою пользу: 37.7% прибыли у «EUR4H» против 4.6% у «Счастливой семерки».

Для расчета «полной прибыли» нужно внести необходимые данные о совешенных сделках в экзель-таблицу:

В верхней части рисунка хорошо видна формула для расчета «полной прибыли»: для покупок это произведение разницы цен закрытия и открытия, увеличенной на спред (в данном случае 0.00007), на объем сделки. 

Графики «полной прибыли» и аппроксимирующих их (методом наименьших квадратов) прямых для обеих торговых систем приведены ниже:

Критерием эффективности будет тангенс угла наклона аппроксимирующих прямых к шкале времени - его находим используя встроенную функцию НАКЛОН ():

Для «EUR4H» =НАКЛОН(A2:A262;H2:H262) = 0.1;

Для «HAPPY7» =НАКЛОН(A2:A866;H2:H866) = 0.1;

Как видите, несмотря на значительную разницу в текущей доходности, эффективность этих ТС одинакова. 

Однако, результат ТС "Счастливая семерка" более стабилен: коэффициент корреляции (функция КОРРЕЛ() с теми же аргументами, что и для функции НАКЛОН() ) между прибылью и временем, затраченным на ее получение, у нее 0.95, а у EUR4H - 0.88.

Профита всем!

Опубликовано 4 месяца назад
Перейти к комментариям
 
Mackenna
Регистрация на проекте: 16.02.2013
Написал комментариев: 119
Записей в блоге: 22
Подписчиков: 75
Skype: pertsev3

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в сентябре: 82 180 025;
вчера: 2 489 616 на 357 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2018