Как не стать "одураченным случайностью". Продолжение.Здравствуйте, дамы и господа!
В предыдущей статье на примере игроков в «орлянку» я обосновал мысль, что при оценке эффективности торговых систем ориентироваться на текущую доходность нельзя - такой подход делает весьма вероятным допущение «ошибки выжившего» и принятие случайного результата за статистически значимый.
Сравнительную оценку эффективности торговых систем я делаю на основании динамики «полной прибыли», включающую в том числе и ту ее часть, которая пошла на порытие издержек, связанных с совершением сделки.
Сравним мою «Счастливую семерку» и ТС «EUR4H», уважаемого мной коллеги-трейдера. Счета открыты примерно в одно время, у одного дилера, что делает результат сравнения максимально корректным.
Простое сравнение текущей доходности без учета статистической значимости результатов не в мою пользу: 37.7% прибыли у «EUR4H» против 4.6% у «Счастливой семерки».
Для расчета «полной прибыли» нужно внести необходимые данные о совешенных сделках в экзель-таблицу:
В верхней части рисунка хорошо видна формула для расчета «полной прибыли»: для покупок это произведение разницы цен закрытия и открытия, увеличенной на спред (в данном случае 0.00007), на объем сделки.
Графики «полной прибыли» и аппроксимирующих их (методом наименьших квадратов) прямых для обеих торговых систем приведены ниже:
Критерием эффективности будет тангенс угла наклона аппроксимирующих прямых к шкале времени - его находим используя встроенную функцию НАКЛОН ():
Для «EUR4H» =НАКЛОН(A2:A262;H2:H262) = 0.1;
Для «HAPPY7» =НАКЛОН(A2:A866;H2:H866) = 0.1;
Как видите, несмотря на значительную разницу в текущей доходности, эффективность этих ТС одинакова.
Однако, результат ТС "Счастливая семерка" более стабилен: коэффициент корреляции (функция КОРРЕЛ() с теми же аргументами, что и для функции НАКЛОН() ) между прибылью и временем, затраченным на ее получение, у нее 0.95, а у EUR4H - 0.88.
Профита всем!
Mackenna, опубликовал запись 5 лет назад.
С момента публикации зафиксировано 4120 просмотров. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|