Торговая система. Критерии выбора.

Здравствуйте, дамы и господа!

Каким же требованиям должна отвечать торговая система (далее – ТС)? Напомню, что бессистемная, основанная на субъективных оценках торговля это игра с отрицательным математическим ожиданием выигрыша и потеря денег при использовании такого подхода – вопрос времени и количества совершенных сделок (смотрите предыдущий пост).

1. ТС должна быть алгоритмизирована в виде торгового робота – только такой подход дает возможность проверить гипотезу о поведении котировки, заложенную в ТС, смоделировав сделки по правилам ТС с использованием известной истории изменения котировок на длительных временных интервалах, включающих различные рыночные ситуации (продолжительные тренды, флэтовые периоды, резкие (новостные) изменения и пр.) Тестирование ТС торговлей в реальном времени практически неприменимо, так как из-за бесконечной вариативности торговых систем может просто не хватить жизни для проверки достаточного их количества, а действительно прибыльная ТС - золотой самородок в куче пустой породы. Кроме того, серия тестов на истории с различными параметрами ТС позволяет найти оптимальные их значения для различных финансовых инструментов, например, расстояния до уровней стоп-лосса и тейк-профита для инструментов с различной волатильностью.

2. ТС должна использовать наименее популярные, а лучше уникальные методы анализа. На финансовых рынках деньги не создаются, а лишь меняют владельца - одни люди отнимают деньги у других. Трейдеры - замкнутое сообщество с очень высокой профессиональной конкуренцией, которое неизбежно разделяется на успешное меньшинство (большинство не может быть успешным по определению – все не могут быть богатыми, так как это относительное понятие) и неуспешное большинство. Рынок всегда против большинства. Если вы будете использовать для торговли классические, популярные, «проверенные временем» методы анализа, то неизбежно будете на стороне большинства, т.е. с убытком:

«Результаты всегда печальны для тех, кто следует общей тенденции.» 

Питер Л. Бернстайн.

3. ТС должна генерировать достаточно большое число сделок, не менее 100 в год (двух сделок в неделю из пяти рабочих дней). Если ТС редко генерирует сигналы на открытие сделок, то, скорее всего, она настроена на редкие, а может быть уникальные рыночные ситуации (например, продолжительные тренды без сколько-нибудь значимых коррекций, вызванные Брекзитом или выборами президента США в 2016-м), которые, вполне возможно, и не повторятся в обозримом будущем. Если же сигналов достаточно много, то ТС настроена на рядовые, часто повторяющиеся рыночные ситуации, которые с высокой вероятностью продолжат складываться на рынке и в будущем.

4. ТС должна показывать схожие результаты тестирования на сходных финансовых инструментах. Например, если ваша ТС показывает прекрасные результаты тестов на валютных парах с британским фунтом, но убыточна на парах с евро или швейцарским франком, то это повод задуматься, а не следствие ли это какого-нибудь уникального рисунка волатильности, сформированного, например, Брекзитом? Тогда в будущем, используя эту ТС для торговли GBP, вы получите такой же результат, что показали тесты на других валютах - убыток. С другой стороны, не стоит добиваться, чтобы одна и та же ТС одинаково хорошо работала, например, и на валютном, и фондовом рынках - слишком разные по характеру поведения инструменты там торгуются.

5. ТС не должна иметь более 2-х оптимизируемых параметров кроме SL и TP. Представте, что некая ТС построена на взаимном пересечении 3-х скользящих средних или сигналах других индикаторов с одним параметром - периодом расчета. Если период расчета может принимать, например, 10 различных значений, от 3-х до 12-ти, то мы получим, что ТС имеет 1000 комбинаций параметров (10 в 3-й степени, классическая задача комбинаторики о числе размещений с повторениями), т.е. 1000 варианов ТС, один из которых, весьма вероятно, "удачно ляжет" на рисунок волатильности периода тестирования и тест покажет прекрасный результат. А если оптимизируемых параметров 5? Да еще попробовать их на 5-ти разных таймфреймах? Несложно подсчитать, что такая ТС будет иметь полмиллиона вариантов и результатам теста доверять будет нельзя. Это так называемая "переоптимизация".

Как-то я приблизительно подсчитал, что за 10 лет протестировал более 2,5 тысяч (!) ТС – описанных в литературе, подсказанных коллегами, разработанных самостоятельно. Указанным критериям отвечали не более десятка. До недавнего времени, лучшей моей ТС была «Счастливая семерка». Но лучшее – враг хорошего. Некоторое время назад мне удалось создать ТС «Золотой теленок», которая дает более сглаженную кривую доходности, чем ТС «Счастливая семерка». Ниже приведен результат ее тестирования:

Обе эти ТС основаны сигналах нескольких разнопериодных индикаторов «Скользящая регрессия» (описан мной в журнале Forex Magazine, № 473, стр.26), выгодно отличающегося от других трендовых индикаторов с тем же периодом усреднения наименьшим запаздыванием сигнала при смене тенденции.

На рисунке ниже линии четырех скользящих средних: простая (синяя), экспоненциальная (зеленая), линейно-взвешенная (желтая) и регрессионная (красная) с равными периодами расчета - 36. Хорошо видно, что красная линия скользящей регрессии располагается ближе всех к графику цены и более чутко реагирует на ее снижения и рост.

Откройте счет в Альпари (рекомендую standard.mt4) и можете получить советника для МТ4, торгующего по ТС «Золотой теленок» бесплатно – пишите в личку. Своим рефералам при необходимости настрою терминал с роботом на VPS.

Профита всем!