О качестве мониторинга счетов

Основное назначение мониторинга трейдерских счетов с помощью различных интернет-ресурсов, имхо, дать возможность трейдеру и потенциальным инвесторам объективно оценить преимущества и недостатки той или иной используемой трейдером торговой стратегии. К сожалению, известные мне на данный момент сайты, предоставляющие такие услуги, эту задачу решают недостаточно хорошо.

Вот мониторинги одного и того же моего счета на трех разных сайтах:

1. www.fxmag.ru (http://www.fxmag.ru/monitoring/1158/trade_in_gold/);

2. www.forex-investo.ru (http://forex-investo.ru/monitoring?action=view&acc_id=512);

3. www.onix-trade.ru (http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=41824&lang=ru);

Как видите, эти сайты сходятся только в абсолютных суммах начального депозита, ввода-вывода средств и полученной прибыли. Относительные же показатели, как раз и призванные сделать сопоставимой информацию по счетам с ненулевыми значениями ввода-вывода средств, рассчитываются по разным методикам и значительно различаются. Но абсолютные суммы малоинформативны: один трейдер начал с $1000 и получил за год $2000 прибыли, а второй за тот же год сделал $1000 на $100 первоначальных вложений. Кто из них работает эффективнее? На первый взгляд ответ очевиден, а если второй трейдер использовал высокорискованную торговую систему и Фортуна ему улыбнулась один раз, позволив закрыть одну сделку с громадной прибылью, а все остальные сделки у него, в лучшем случае, приносят прибыль с вероятностью 50%? А если первый трейдер работает по трендовым индикаторам и отношение прибыльных и убыточных сделок у него 20/80, а у второго 50/50?

В какой-то степени задачу объективного сравнения эффективности работы трейдеров решает анализ графика доходности в пунктах ("пипсах"), но этот показатель не учитывает качество управления объемом позиции, т.е. управления рисками, а это умение, имхо, намного важнее, чем умение определить точки входа в позицию (выхода из нее). Кроме того, разные инструменты имеют разную значимость, "вес", одного пункта: у евро/доллара это 0.008% к котировке, а у золота всего лишь 0.0006% (примерно), что делает результаты торговли этими инструментами в пунктах несопоставимыми. Наилучшим образом качество торговли показывает расчет "профит-фактора" или "прибыльности", но он не отражает динамику доходности и не дает никакой информации потенциальному инвестору об относительной доходности вложений. Тем более, что этот показатель будет тем менее эффективно оценивать качество работы трейдера, чем чаще и бОльшими объемами осуществлялись им операции ввода-вывода средств.

Предлагаю свой метод оценки эффективности торговли - по сумме относительной доходности каждой сделки. То есть, относительная доходность рассчитывается отдельно по каждой сделке как отношение ее финансового результата (с учетом свопа) к остатку средств на момент открытия позиции. Общая доходность по счету рассчитывается как сумма результатов всех сделок.

Такой подход лишен вышеизложенных недостатков и позволяет действительно объективно оценить и качество торговой системы и системы управления капиталом.

Вот так выглядит результат моей работы с 27 мая 2010 года по настоящее время:

Таким образом, фактическая среднегодовая доходность, расчитанная безотносительно к вводу-выводу средств, на текущий момент составляет 149,98% годовых.

Таблицу с данными для расчета можно скачать здесь: (http://webfile.ru/6403254)

Можно, в том числе, проверить соответствие данных о сделках в расчетной таблице данным об истории сделок на любом из вышеперечисленных сайтов с мониторингом моего счета.